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Glossaire

Théorie Moderne de Portefeuille (TMP)

La Théorie Moderne de Portefeuille est issue d’une série d’innovations dans la gestion de portefeuille depuis les années 1950. Elle repose sur le concept de Diversification, qui postule qu’un groupe d’actifs correctement choisi peut atteindre une performance meilleure avec un risque moindre qu’un actif isolé. Un autre concept important est celui du risque de marché. Le risque d’un fonds peut se diviser en deux : d’une part, les variations dues aux mouvements globaux des marché actions et obligations (décrit par le Bêta), d’autre part des variations indépendantes des tendances de marchés (risque spécifique). L’Alpha, le Bêta, le R2, la corrélation et la volatilité sont les valeurs généralement associées à la TMP.

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